一文读懂什么是网格交易？以及网格交易参数的设置

一、什么是网格交易？

网格交易（Grid Trading）是一种把资金分成多份按照不同价格区间进行自动交易的量化交易策略，它将价格区间划分为若干个“网格”，并在价格下跌时自动买入，在价格上涨时自动卖出，在震荡行情中通过反复多次的差价积累利润，而无需人工预测市场涨跌方向。

运作原理：设定一个最高价和最低价作为整体交易的边界，将这个价格区间划分成若干个等差或等比的区间，就像渔网一样，此时投入的资金会根据网格平均分配，当价格每跌破一个网格线，系统自动买入；每涨到一个网格线，系统自动卖出，利用市场波动进行“低买高卖”赚钱。

网格交易示例

以BTC/USDT交易对为例，设置参数为：

• 区间最高价：60,000 USDT
• 区间最低价：40,000 USDT
• 网格数量：5格/等差网格
• 投入金额：10,000 USDT
• 策略创建时BTC/USDT价格为：50,100  USDT

根据以上参数，该策略构建的价格（USDT）为：60,000，56,000，52,000，48,000，44,000，40,000。

现货网格采用的是正向网格，启动原理：

正向网格会从上至下挂买单，每笔买单成交后，会在其上方点位价格挂卖单。因为60,000没有上方点位价格，策略会从56,000开始挂买单，56,000高于最新价50,000，理论上56,000的买单会马上成交，成交后会在其上方的60,000价格挂卖单，这样进行到挂买单的52,000成交后，会在56,000价格挂卖单，到达48,000价格，因为此时最新价格为50,000，48,000的买单不会成交，因此52,000的价格不会挂单，44,000，40,000全部在最新价下方，故挂的买单也不会成交。

正向网格实际启动时，会按照以上的原理计算出实际需要挂单卖出的基准货币数量和预留手续费数量，然后通过市价单买入基准货币后进行挂单，最后在网格策略启动成功后的挂单情况如下：

网格启动成功后，当价格下跌至48,000 USDT时，买单成交，并同时在52,000 USDTD挂出卖单。

当价格继续下跌后回调至52,000 USDT时，卖单成交，并在48,000 USDT挂出买单，以此实现“低买高卖，高抛低吸“。

当BTC价格高于60,000 USDT或跌破40,000 USDT时，策略会暂停。

当BTC价格回落至网格价格区间时，策略继续进行交易。

二、如何开启网格交易？

几乎所有交易所都支持网格交易，我们以排名第一的币安为例，点击币安官网首页的【交易】-【交易机器人】。

如果没有币安账号，可以参考《新版币安注册图文教程》，注册时填写币安推荐码【JOIN888】可以获得20%返佣。

点开交易机器人后，点击【现货网格】——【创建】。

若使用的是币安App，可以通过【交易】 - 【交易机器人】 - 【现货网格】访问。

注：现货网格会使用独立于用户现货账户的交易机器人账户，用户将需要开启一个新的交易机器人账户以执行网格交易策略。请通过下文介绍的方法开启新的网格交易。

三、如何设置网格交易策略？

网格交易根据交易目标可以分为现货网格和合约网格，我们建议新手先从现货网格开始，点击【现货网格】创建自己的网格交易策略，也可以从【机器人策略广场】复制现成的网格策略参数。

如果您选择自己创建网格交易策略，将被重定向到现货网格交易界面。 您可以选择【AI】或【热门】或【手动创建】模式启动网格交易。

使用AI参数

1. 点击【AI】选项，币安的系统会根据交易对价格的技术分析和您选择的时间段自动生成参数。 如果要调整参数，也可以单击【复制参数到手动创建】。

使用热门参数

1. 点击【热门】选项，您将看到根据您选择的策略挑选条件。 您也可以点击 【复制】创建自己的策略。

在【投资额】下输入投资金额，然后点击【创建】。

2. 检查订单详情，然后点击【确认】。系统将自动以预设价格下达买入或卖出订单。

请注意：

• 默认情况下，推荐参数是在等差模式下设置的。
• 自动参数下【终止时卖出全部基准货币】为默认开启。

用户应理解、确认并接受相关风险。点击复选框，然后点击【确认】，下达现货网格订单。

手动创建

1. 有三种方法可以手动设置参数。您可以点击【将参数复制到手动设置】，从【AI】选项复制参数或是点击【复制】，从【热门】选项复制参数。接着，您可以根据自己的网格策略修改参数。

2. 或者，点击【手动创建】选项。选择【等差】或【等比】模式，然后输入网格策略的参数。点击【创建】。

3. 检查网格订单详情，并点击【确认】。

4. 您可以在交易页面点击【运行中】即可检查您的运行网格策略。

如果您使用的是币安App，请点击【资金】，选择【交易机器人】，然后点击【运行中机器人】查看运行策略。

四、网格交易参数如何设置

现货网格交易遵循现货市场交易参数，下单时需遵守参数。

1. 价格区间

最低价格：网格交易价格区间的下限，当市场价低于最低价时，将停止执行下单操作。

最高价格：网格交易价格区间的上限，当市场价高于最高价时，将停止执行下单操作。

2. 网格交易类型：

根据网格划分的方式可以分为等差网格交易和等比网格交易。

等差网格：将网格最低价到网格最高价的价格区间等分，每格区间价格相等（例如1、2、3、4...），每个网格收益为区间收益。

每格的价比为：价格比例= (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量) * 100%。

等比网格：每格价格百分比相同，即区间间隔是等比例的（例如1、2、4、8...），每个网格间的收益固定。

等比网格即将网格下限到网格上限的价格区间按照涨跌百分比等分为网格块，每格的价比为：价格比例= (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量) * 100%。

等差网格和等比网格的区别

• 在等差模式下，每个网格的价格差异相等。
• 在等比模式下，每个网格具有相等的价差比率。
• 策略中包含的网格数量越多，需要投资的资金就越多。

3. 网格数量

将价格区间分为相应的份额。

4. 投资额

用户可以选择使用单一币种或双币开单。

例如，如果您选择以BTC投资，策略将仅使用您现货钱包中的BTC。如果您选择以BTC+BNB投资，策略将同时使用您现货钱包中的BTC和BNB。

注：网格交易策略所需的实际投资金额取决于市场，可能不等于您输入的金额。

5. 可用金额

用户现货账户中的可用资产。

如果您的现货钱包余额不足，您的网格创建可能会失败。请注意，来自其他挂单的冻结资产将无法使用。您可以取消挂单以使用您的可用资产，或调整网格数量以减少所需的投资金额。

6. 触发价格（可选）

当市价触发设定价格时开启网格交易:

举例：如果您创建了一个没有触发价格的 BTC/USDT 网格订单，则将立即以市场价格购买一定比例的 BTC 以打开网格交易。如果您设置了触发价格，系统将等待市场价格触及触发价格，然后再以设定的价格购买 BTC。

如果您的现货钱包中同时拥有BTC和USDT，您也可以选择投资BTC+USDT，以避免购买BTC时产生的额外费用（例如交易费用）。

7. 终止触发（可选）

当市场价格触发设定价格时停止交易：

• 止损：应小于最低价、最新价和触发价;当最新的市场价格达到止损价时，网格将停止运行。
• 止盈：应高于最高价、最新价和触发价;当最新的市场价格达到止盈价格时，网格将停止运行。

8. 终止时卖出所有基准币

启用【终止时卖出所有基准币】后，将在网格停止时自动以市价单卖出所有基准币；不启用时，网格终止后所有的基准货币将被保留在您的现货账户。

注：

• 终止网格策略后，系统会仔细评估市场流动性和您的基础币持有量。如果您持有的基础币数量较大或市场流动性较差，系统将保护您的资产，而不出售您的基础币。
• 当您开启新策略时，【终止时卖出所有基准币】功能会默认开启。如果您希望在策略结束后将所有基础币保留在现货钱包中，请关闭【终止时卖出所有基准币】功能。

9. 终止订单

点击【终止】，则用户自行撤销网格交易订单。执行此操作时，您的收益将以当前市场价进行结算。

五、网格交易订单查询

查看进行中的订单：

1. 创建网格交易后，点击【运行中】可以查看正在进行的网格交易订单。此外，您可以单击订单图标查看详情。

或者，在币安App上点击【所有委托】。

您将被重定向到订单详细信息页面。

您可点击【运作中】以查看更多关于订单的明细：

• 【预估损益】：网格盈亏的详情；
• 【当前委托】：网格挂单；
• 【历史纪录】：网格交易详情；
• 【网格详情】*：您设置的网格策略详情。当网格策略运行时，您依然可以在高级设置下设置止损/止盈价格。

*网格订单内容的显示的网格交易盈亏等参数，请点击此链接了解更多。